Excel RealTime 以Microsoft ® Excel作為一個即市報價系統的平台,採用DDE ( Dynamic Data Exchange ) 技術。即市報價資料包括基本的香港股票、認股證、股票期權、期指及指數期權等, 還有外國期貨的即市資料。真真正正的24小時即市報價平台。 用戶只需要在Microsoft® Excel直接讀取在Excel RealTime的即市買賣價、買賣數量、最後成交價等,建立自己獨特的報價系統。
Excel RealTime不單可在Microsoft®Excel讀取即時資料, 輝立更自創程式買賣功能, 客人可以透過試算表建立一個程式買賣盤, 全面實現自己所建立的買賣方程式
Excel RealTime報價及買賣系統為普通投資者提供嶄新的先進服務,與市面一般即市報價買賣系統最大分別在於系統的靈活性,因其可配合Microsoft ® Excel或其他試算表的強大計算功能,建立獨特的買賣指標以至投資方程式,尤其適用於衍生工具如期權、期指或期貨的合理定價或投資組合的最新狀況。
引申波幅Implied Volatility IV是評估認股證或期權價格的最重要因素。一般投資者明白引申波幅須根據正股價格計算,但實戰上須考慮正股以至認股證買賣差價的影響,引申波幅的計算才有參考價值。
圖中見正股買入價(紅色)及賣出價(黃色),認股證或期權買賣價格的在紅色範圍根據正股買入價計算。反之,認股證或期權買賣價格的在黃色範圍根據正股賣出價計算。這樣才有合理的認股證與期權的引申波幅計算及比較。灰色的部份是風險數據Delta、Gamma、theta、Vega計算。
市面一般即市報價系統只能每15秒更新現貨指數。在實戰上,這少少分別對買賣指數期貨或指數認股證投資者可以影響很大。透過即市更新成份股票最後成交價,便可計算即市現貨指數,與大市同步。尤其當期貨開市而現貨尚在競價時段,更可透過成份股票的競價估計現貨指數開市價,盡佔先機。
圖中淡綠色範圍見成份股最後成交價、買入價、賣出價及加權價。現貨指數只是根據最後成交價計算,但往往未能如成份股般反映買入價及賣出價。實戰上應考慮以成份股買入價計算參考指數,因為這是現貨指數初步的支持。(市價沽貨只能以買入價成交)反之,以成份股賣出價計算的參考指數是現貨指數的初步阻力。(市價掃貨只能以賣出價成交) 圖中紫色範圍見恆生指數及國企指數的現價、買入價、賣出價及加權價。
圖中恆生指數及國企指數的現價、買入價、賣出價及加權價與期貨直接比較,高水低水強勢弱勢一目了然。
市面一般即市報價系統只能以特定版面報價。Excel RealTime 不單可以於 Excel 建立自己獨特的期權報價系統,同時亦可以計算期權的引伸波幅及風險參數。
圖中上方是期指報價,下方便是同月份的期灌報價,左下方是 (CALL) 認購期權,右下方是(PUT) 認沽期權。
引申波幅Implied Volatility IV是評估認股證或期權價格的最重要因素。
以 14400 (CALL)認購期權為例,買入賣出價為 92 及 95 ,以 92 點的引伸波幅便為 0.108,95點的引伸波幅便為 0.110,投資者可以快速看到引伸波幅差價。在實戰上,投資者可跟據各期權風險參數,如 Deta, Gamma 作組合投資、動態對沖、以至風險管理...等等。
買入價x賣出數量+賣出價x買入數量 |
買入數量+賣出數量 |
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